تحلیل اقتصادی

تحلیل اقتصادی می تواند در دو حالت ، اول (شرایط اطمینان) و دوم (شرایط عدم اطمینان)اتفاق افتد.

شرایط اطمینان

در شرایط اطمینان از تکنیکهای زیر میتوان برای تحلیل اقتصادی استفاده نمود - نرخ بازگشت سرمایه - ارزش فعلی - سود به زیان - برنامه ریزی خطی - نقطه سربه سر - آنالیز تعویض

در شرایط اطمینان متغییر های اقتصادی برای ما مشخص است. برای مثال نرخ بازگشت سرمایه قابل محاسبه و عددی معین است.

شرایط عدم اطمینان

در این شرایط با احتمالات رو به رو هستیم . مثلا نرخ دلار در حالت بدبینانه یک مقدار و در حالت خوشبینانه یه مقدار مشخص باشد ، در واقعیت هم همین اتفاق می افتد و عواملی که عدم اطمینان را ایجاد می کند مثل شرایط سیاسی ،اقتصادی ،جغرافیایی،فرهنگ و... محرک های شرایط عدم اطمینان هستند.

احتمالات

درخت تصمیم

برای درخت تصمیم میتوان مثال این را زد که اگر دلار این مقدار شود این تصمیم را میگیریم و اگر مقدار دیگری شود یه تصمیم میگیریم و درخت تصمیم درست میکنیم به جای اینکه یک تصمیم مشخص داشته باشیم . تصمیم احتمالاتی داریم .

برنامه ریزی پویا

برنامه داینامیک داریم .

برنامه ریزی deterministic یعنی اینکه از سال 1401 بدانم که تا سال 1405 قرار است چه کاری انجام بدهم ؟ قدم به قدم کارهایی که میخواهم انجام بدهم را بدانم . در شرایط اطمینان این برای ما مشخص است ، یا حداقل میتوان تحلیل کرد .

ولی در شرایط عدم اطمینان از برنامه ریزی پویا استفاده می کنیم . به این صورت نیست که بتوانیم از همان ابتدا ، انتها را پیش بینی کنیم.

Dynamic programming به این صورت است که مرحله به مرحله پیش می رویم .اول سال 1402 را پیش بینی می کنیم ؛ بر اساس شرایطی که در این سال حاکم است . در سال 1402 دو تا سناریو را برای خودمان تحلیل می کنیم . و تا انتهای سال منتظر می مانیم تا ببینیم کدام یک از این دو سناریو درست خواهد بود و بر اساس سناریوی درست در نظر گرفته شده که نزدیک به واقعیت است ، و یا حتی ممکن است سناریویی پیش آید که پیش بینی نکرده ایم ؛ مجدد برای سال 1403 برنامه ریزی می کنیم.

در برنامه ریزی پویا از درخت تصمیم استفاده می شود . برنامه ریزی قدم به قدم است .

شبیه سازی

مونت کارلو

Monte Carlo اگر شبیه سازی بر اساس متغییر های احتمالاتی باشد ، از روش مونت کارلو استفاده می کنیم .

از متغییر های مختلف ، توابع توزیع احتمالی ارائه می کنیم .

بر اساس اینکه تابع چه توزیعی دارد (T یا L) متغیرها را از این نمودارها بر میداریم و تابع خروجی f(X1) و f(X2) را بصورت احتمالاتی ترسیم می کنیم.

به صورت رندوم عدد می گیرد . اینکه به صورت رندوم عدد می گیرد بر اساس اینکه چه توزیعی داشته باشد ، عددهای رندوم آن ممکن است تغییر کند . برای مثال تابعی که متراکم باشد ، دامنه ای که از این محدوده می گیرد ، تعداد زیادی دارد . ورودی و خروجی به صورت تصادفی به ما می دهد .

رویداد گسسته

Discrete Events Sin برای اینکه بتوانیم در شرایط کل یک سیستم را بر اساس شرایط اجزای سیستم تحلیل کنیم ، از این روش استفاده می شود .

خود سیستم کلی از سیستم های جزئی تشکیل شده است .

برای مثال از شرایط شرکت خودتون به لحاظ اقتصادی خبر دارید ، یک سری متغیرهای دیگه ای وجود دارند که ممکن است اطلاعاتی از آنها داشته باشید. به عنوان مثال از اوضاع بورس یا کرونا خبر دارید و می توانید برداشتی از آن داشته باشید . اما نمیدانیم که همۀ این ها را چگونه میتوانیم با هم در نظر بگیریم.

نظریه بازی

Game Theory نظریۀ بازی روی یک سری Ajent (عوامل)استوار است .برای مثال بازی فوتبال دو عامل یازده نفره دارد که هر دو سمت روی موضوعی تلاش می کنند تا در نهایت یکی برنده و یکی بازنده یا مساوی شوند.

تئوری چانه زنی (Bargaining Theory ) به این صورت است که هر دو سمت بازی روی منافع خودشان متمرکز می شوند و یک نقطۀ بهینه ای وجود دارد که هر دو از آن نقطۀ بهینه رضایت دارند. برای مثال مذاکرات برجام با نظریۀ بازی قابل شبیه سازی است . منافع هر دو سمت چه چیزهایی است و نقطۀ بهینه کجاست ؟

ارزش زمانی پول

\[value=f(money,time)\]

ارزش پول در طول زمان تغییر می کند . در کشور ما ارزش پول با گذشت زمان کم می شود . اما ممکن است در جای دیگر برعکس باشد و ارزش پول با گذشت زمان افزایش یابد . بستگی به نرخ تورم دارد.

اقتصاد مهندسی

ابزاری برای تشخیص به صرفه ترین روش اجرای پروژه

اقتصاد مهندسی به ما کمک می کند که به صرفه ترین روش اجرای پروژه یا به صرفه ترین گزینه را به لحاظ اقتصادی تحلیل کنیم.

گزارش توجیهی

تحلیل اقتصادی

از تحلیل اقتصادی در گزارشات توجیهی استفاده می شود . قبل از اینکه بیزنسی راه اندازی کنید ، یک سری تحلیل ها انجام میدهید . یکی از این تحلیل ها ، تحلیل اقتصادی است .به غیر از این مورد ، تحلیل اجتماعی ، تحلیل بازار و .. نیز انجام می شود .

در آخر به این نتیجه میرسید بیزنسی که می خواهید راه اندازی کنید ، چقدر برای شما سود دارد ؟ در نهایت به گزینه های مختلفی که می رسیم باید آنالیز اقتصادی انجام شود .

تحلیل زمانی

برای مثال اگر 5 میلیارد سرمایه گذاری می کنیم ، طی چند سال آینده این پول برگزدانده می شود ؟ اصطلاحا به آن دورۀ بازگشت سرمایه گفته می شود .

نرخ بازگشت سرمایه

دورۀ بازگشت سرمایه

مثال

دو گزینۀ ذیل پیشنهاد می شود: - دریافت 1000 واحد پولی اکنون - \(x\) واحد پولی یکسال بعد

اگر \(x\) مساوی

1. 1000 واحد پولی
2. 1100 واحد پولی
3. 2000 واحد پولی
4. 10000 واحد پولی

ارزش دلار تقریبا با گذشت زمان حفظ می شود ، چون نرخ تورم آمریکا چیزی حدود 3 یا 4 درصد است .

سود بانکی : MARR - Free Risk - نرخ بهرۀ بدون ریسک - نرخ بهرۀ جذاب

بررسی از خطی شروع می شود که از نرخ جذاب است ، بالای آن مورد قبول نیست ولی بعد از آن بستگی دارد . یک نفر ممکن است سود 20 درصدی بانک برایش جذاب نباشد ، برای مثال پیمانکاری دارد که 150 درصد سود می دهد .

قبل از نرخ جذاب برای کسی جذاب نیست ، البته این بستگی به موقعیت مکانی ، موقعیت سیاسی و اجتماعی دارد .

متغیر های اقتصادی

نرخ تورم(inflation rate)

گران شدن کالا

برای مثال در کشور مقداری دلار و ریال داریم ، فرض می کنیم مقدار ریال با دلار برابر باشد ، یعنب هر ریال ، یک دلار است . دولت به دلایلی کسری بودجه می آورد (برای مثال حقوق پرسنل خود را پرداخت نکرده است یا موارد دیگر ) و ریال چاپ می کند .در این صورت هر دلار ، دو دلار می شود . کالایی که خریداری می کنیم ، برای مثال بخشی از آن وارد می شود و در نتیجه ضریبی می خورد ؛ هزینه افزایش میابد . راه کنترل آن این است که کالا صادر و ارز وارد کنیم .

زمانی که نورم منفی می شود ، توجه به سمت تولید می رود ، به جای دلالی (خرید یک جنس و فروش آن با افزودن درصدی )به سمت تولید میرود.

نرخ بهره (interest rate)

بهره: هزینه استفاده از سرمایه (بهره وام: هزینه استفاده از پول بانک)

بهره = فرع و اصل −اولیه سرمایه

نرخ بهره (درصد) = (سرمایه اولیه)/(سرمایه اولیه-اصل و فرع)

مثال1

بهره وام 30 میلیونی با نرخ بهره 8.5% در سال (مبالغ به هزار تومان )

مدت بازپرداخت بر حسب سال	قسط ماهیانه	کل بهره پرداختی
15	295.50	23.190
20	260.50	32520
25	241.75	42525
30	230.75	53.069

بعد از 15 سال به صورت تصاعدی بالا می رود ، نه به صورت خطی .

مثال2

بهره وام 30 میلیونی با بازپرداخت 30 ساله

کل بهره پرداختی	قسط ماهیانه	مدت بازپرداخت بر حسب درصد
7.5	210.0	45600
8.5	230.75	530069
9.5	252.50	60899
10.5	274.50	68820

قسط ماهیانه و مبلغ کل بهره پرداختی افزایش می یابد .

مثال3

خرید جزیره منهتن از سرخپوستان آمریکایی به مبلغ 24 دلار در سال 1626 فرض کنید سرخپوستان این مبلغ را با نرخ 6% سرمایه‌گذاری می‌کردند.

سال	ارزش24دلار سرمایه اولیه
1626	24
1676	442.08
1726	8143.24
1776	149999.92
1826	2763021.69
1876	50895285.76
1926	937499015.11
1976	17268876484.38

بهره مرکب : خاصیت غیر خطی و تصاعدی دارد یکدفعه رشد آن زیاد می شود . شاید در سال های اول متوجه آن نشویم .

مثال4

شرکت گلسار مبلغ 100000 واحد پولی را اول خرداد در بانکی پس انداز میکند و یکسال بعد مبلغ 106000 واحد پولی از بانک دریافت می نماید .مقدار بهره و نرخ بهره را محاسبه نمایید.

6 = 100 - 106 = اصل - اصل و فرع = مقدار بهره

\(مقداربهره=\frac{اصل و فرع-اصل}{اصل}=\frac{106-100}{100} \times 100= 6%\)

مثال 5

شرکت " گلمهر " قصد دارد مبلغ 200.000 واحد پولی را برای یکسال با نرخ 5% فرض می نماید. مقدار بهره و مبلغی را که شرکت پس از یکسال به بانک پرداخت خواهد کرد ؟

اصل و فرع 200(1+0.5)=210
10=210-200یا 200(0.5) =10